将MP4音乐下载到U盘可以按照以下步骤操作：

1. 将U盘连接到电脑上。如果是第一次连接，可能需要等待电脑识别并安装相关驱动。

2. 打开音乐播放软件（如酷狗音乐、QQ音乐等）。

3. 在软件里找到想要下载的音乐，选择下载。

4. 在下载选项中选择“下载到U盘”。请确认已经选择了正确的U盘路径。一般的音乐播放软件都有此选项，如果没有找到，可以在帮助或设置里查看是否有相关的指导。

5. 等待下载完成后，安全地移除U盘。可以在电脑的右下角找到USB图标，点击卸载USB设备，然后安全取出U盘。请注意，不要在USB连接时直接拔掉U盘，这可能会导致数据损失。

注意确保下载的音乐是合法的，遵守版权法规。如果有任何疑问，建议咨询专业人士。